雖說平時玩得挺瘋狂，可拍攝中，大家卻沒少遭遇挫折，一場在扎耶德寺拍攝的戲份，光拍攝申請就用了三個半月，馬儷文說：“扎耶德寺是全世界最奢華的清真寺，而我們又是在這個清真寺力進行拍攝的第一部故事片，自然要經過重重審查。這個清真寺不僅在外形上煞費苦心，內涵更是奢侈豪華，創造了許多世界第一，讓人嘆為觀止。比如這里有雕刻了古蘭經經文的墻壁，整卷圣典的每一個文字都由24K金鍍成；15只施華洛世奇特別定制的水晶燈，每盞價值1300萬美金。其中最大的一個直徑10米，高達15米，重達10噸。還有世界上最大的手織波斯地毯，整塊地毯面積達5627平方米，材料都是來自伊朗和新西蘭的頂級羊絨，由1200多名女性手工編織者，20個技術人員和30名工人歷時18個月編制而成。”在杜汶澤印象中，扎耶德清真寺特別干凈，“進之前要脫鞋、洗腳，踩在云石上，感覺很神圣。”

    即便不是扎耶德清真寺這樣特別的場景，日常普通的拍攝迪拜人也控制得很嚴，以至于整個劇組被放鴿子很多回，說不讓拍就被趕走。馬儷文回憶道：“棕櫚島的一場戲，我們被趕走三回才算拍完。棕櫚島是富人區，我們拍攝地的隔壁就是貝克漢姆的別墅，富人區重隱私，我們半夜買通門衛，運器材，卡車出來，第二天再運人，準備了4天，扛著機器，在海灘上，幾乎偷拍，拍完就跑。拍攝水上飛機一場戲，不允許全組進行拍攝，嫌機器太多有危險，只能每組15人（含演員），來回倒著拍，拍一個鏡頭要花上半天的時間。另外，在拍攝間隙拍攝迪拜的堵車場景也被警察干涉，不能有任何不利于迪拜形象的素材外流。”

    除了種種限制，劇組在迪拜還要“入鄉隨俗”，也因此鬧出不少笑話和尷尬。據制片人介紹，迪拜人很注重享受生活，他們早上工作，下午休息，所以，辦事只能在早上。劇組最驚險的一次經歷則出現在街頭。馬儷文透露：“由于中餐不能在酒店吃，我們劇組只能在馬路邊發盒飯吃，結果有了一個教訓：在迪拜就算英語不好，也千萬不要隨便說YES，當時，警察詢問劇務主任是不是在街上賣中餐，劇務主任只會說YES，結果被警察帶走了。”

    在嘗遍了酸甜苦辣后，電影《巨額交易》終于圓滿地完成了拍攝任務，盡管投資加大，但馬儷文表示依然值得，“黃金街眼花繚亂的金子把人晃的直暈，香料市場的味道，異域風光的厲害，挺有意思。”而對于這次新鮮的拍攝體驗，馬儷文比方說是大家摸著石頭過河，在反復嗆水后，終于成功上岸，“鑒于迪拜有種種‘神秘禁忌’，這次能去當地拍攝的機會非常難得，電影《欲望都市2》就因為違反了禁忌被永久驅逐，迄今為止，除了《碟中諜4》，只有我們在迪拜完成了拍攝”。