彭于晏在香港警匪大片《寒戰》中首度出演警察，與影帝梁家輝繼“太極”后再度合作，演出“香港警務處副處長”梁家輝的兒子一角。片中，彭于晏的角色看起來是個小警員，但對劇情的發展走向起到極為關鍵的作用，可謂該片的“秘密武器”。據臺灣媒體報導，在《寒戰》香港首映結束后，包括該片資方、港媒，對他的表現，口碑“零負評”，作為該片主演中唯一臺灣演員，彭于晏成該片“臺灣之光”。片方表示，該片若拍續集，他絕對是重要角色。 

    30歲的彭于晏出道10年，在許多優秀的臺灣電影中有過出色表現，但這回拍片劇本是粵語，他坦言很辛苦：“第一次看不懂，有很多專有名詞，版本又多，每次都不一樣。”據悉，該片粵語版僅留有他講4字英文的原音，其它臺詞都找人配音，“我可以學講廣東話，但要準備好才能說，我準備時間不夠，國語版就都是我原音啦！”該片花46天拍攝，僅有5場戲的他，就用掉6天，可見他多認真。